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景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
发布时间:2021-11-22       

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金的建仓期为自2014年7月18日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日(2014年7月18日)起至本报告期末不满一年。

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

  3、江科宏先生于2015年1月27日起担任景顺长城公司治理股票型基金基金经理;于2015年1月26日离任景顺长城中证500交易型开放式指数基金、景顺长城沪深300等权重ETF基金经理;

  4、薛显志先生于2015月2月10日起担任景顺长城中证医药卫生ETF、景顺长城中证TMT150ETF、景顺长城中证800食品饮料ETF基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。

  2015年1季度,国内宏观经济基本面仍较疲弱,通缩风险依然存在,但在央行降准及降息等货币政策支持下,以及330地产新政出台,预计2季度基本面将有所复苏。从长期投资逻辑看,经济增速放缓,通胀维持低位,货币政策预期仍会放松,以支持经济结构继续全面深入调整。1季度创业板指数大幅上扬,计算机、传媒、纺织服装、轻工及电气设备等行业表现出众。食品饮料行业长期受益于消费结构升级,中长期看依然充满机会,在流动性宽松及改革预期下,预计食品饮料行业类指数将维持震荡向上的走势。

  本基金采用完全复制中证800食品饮料指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。

  2015年1季度,本基金份额净值增长率为16.81%,低于业绩比较基准收益率0.12%。报告期内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,跟踪误差(年化)控制在2%以内。

  从2014年11月28日至2015年1月15日,及从2015年2月11日至2015年3月29日,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1、中国证监会批准景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金设立的文件;

  2、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

  3、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

  4、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

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